最优投资组合(最优投资组合概念)
本周一(12月5日),中国和美国市场经历冰火两重天。
伴随着防疫措施优化等利好释放,昨日A股涨势如虹,沪指收复3200点。人民币狂拉千点,中国资产更是迎来全线飙涨,港股几乎所有行业收涨。
TIR模型可以通过加入外生变量的尾部指数对市场崩溃情况进行建模,是对分布尾部的刻画,并且可以发现外生变量对该市场尾部的影响。而MIDAS模型可以把不同频率数据纳入到同一框架进行分析,可以同时从不同频率的变量中提取信息。
Yue Deng 等人. Deep Direct Reinforcement Learning for Financial Signal Representation and Trading (Link) — 针对金融信号表示和交易的深度直接强化学习
中场:基米希(拜仁),内马尔(巴黎),德布劳内(曼城)
资产配置的目标
我今天做一个解答
买人并持有策略适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大,或者改变资产配置状态的成本大于收益时的状态。
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