1983年年中，著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论，这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的。理查德相信，他可以教会人们成为伟大的交易员。比尔则认为遗传和天性才是决定因素。为了解决这一问题，理查德建议招募并培训一些交易员，给他们提供真实的帐户进行交易，看看两个人中谁是正确的。

有胜算的交易策略中，有利方向距离超过不利方向距离；而在扔飞镖式的随机交易中，有利方向距离等于不利方向距离。

接下来，理查德·丹尼斯给海龟交易者一套固定的交易规则来交易市场（项目方提供交易资金）。

以中联重科2020.12.1为例，创了20日新高，8.93的价格买进，当天ATR0.26，这个ATR有点小了，举这个例子是因为这是我的实战操作。

假设本金100w，建仓仓位在x*0.26<=100w*1%。也就是x<38461，买入384手，这384手就是一个单位，总市值在34w，最多加到三或者四个单位。

设置加仓点在价格上涨0.5个ATR，也就是9.06、9.19、9.32，加一个单位，也就是34w。

设置止损价，两倍ATR，比如第一次买入，价格跌到8.41后止损撤出，第二次加仓，就把止损点放在8.54。

不好意思指标被我改的有点乱，上半部分别看，atr加在副图上了

费思总结了海龟思维：必须以长远的眼光看待交易，避免结果偏好并相信正期望值的威力。这些思维方式完全是与海龟交易法则的趋势跟踪策略相辅相成的。“长期有效的方法都有一个特征，那就是博彩行业中所说的优势。这个优势是指相对于对手的系统优势。”

为了解决这一问题，理查德建议招募并培训一些交易员，给他们提供真实的帐户进行交易，看看两个人中谁是正确的。

为了测试结果尽量地接近实盘交易，我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍，开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点，测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约，每个品种分配初始30万本金，每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算，以下是不同周期的测试结果。

从组合测试曲线来看，和单周期测试曲线差异不大，加了30分钟和60分钟周期后，对于日线来说，在较小周期上有所补充；对于30分钟和60分钟来说，日线的作用相当于在大周期上定方向。从具体的数据来看，在30分钟、60分钟、日线上最大回撤分别为6.81%、9.03%和10.77%，组合后最大回撤为7.72%；盈亏比分别为1.85、1.96和2.56，组合后盈亏比为2.05。可以看到，组合之后能较好地减小最大回撤，因为组合之后盈利可以相加，而在大多数情况下，最大回撤可以相消。

对于像海龟交易法则这样的典型趋势跟踪策略来说，相信正期望值并坚持到底是极为重要的内容。费思说：“海龟交易法的精髓其实很简单，抓住每一个趋势。你的大部分利润可能就来自两三次成功的交易，所以不要错过任何趋势，否则全年的努力可能都会化为泡影。”费思是所有“海龟”中最成功的一个，在“海龟交易试验”期间，他为理查德·丹尼斯赚取了超过3000万美元的交易收入。他还是机械交易系统和软件行业的先驱者之一。

原本初左手捧着《股神巴菲特》，右手抱着《炒股的最高境界》，脑子里一团乱麻，都开始怀疑人生了。朋友劝他暂时离开股市，先休养一段时间再说。伤心欲绝之余，也只好如此了。原本初一狠心，一跺脚，不再搭理剩下那几只躺在账户里苟延残喘的股票了。脱离苦海之后，心情也平和多了。他慢慢发现，生活中不只有股票和涨跌，还有诗和远方。

总结一下，一个胜算，有三个要素：市场，“出击点”，“撤退点”。

离市规则2：最近20日反向突破

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