注：本文中所有文字均摘自以下这本著作，转载请务必注明出处。文中配图摄于威尼斯。

《跨境资本流动管理政策与工具——国际货币基金组织文献选编》，孙天琦等译，中国金融出版社，2020年9月版。

英国退欧导致汇率贬值

C.货币创造

（3）货币市场基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。

即按照贷款余额的一定比例提取的贷款减值准备，我国商业银行规定的是按1%比例提取，各银行可以自主调高。

不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。

（一）MPA评估体系

（4）同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。单只证券投资基金持有的同一信用级别资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。

B.先存款、后贷款

这里需要注意的细节是，G22中，流动性比率=（流动性资产/流动性负债）*100%。流动性资产是1个月内到期的流动性资产，流动性负债是1个月内到期的流动性负债。这一点需要和工商企业的流动性比率计算公式是不同的。一般工商企业这一指标是采用1年内到期的流动性资产和1年内到期的流动性负债。

与银保监统计口径稍有不同，中财协统计全年合计的流动性比例，而银监考评考核期内流行性比例的算数平均值。

（2）面向非机构投资者发行的理财产品不得直接或间接投资于不良资产及收受益权、不良资产支持证券，国务院银行业监督管理机构另有规定的除外。

（5）净资本/净资产不得低于40%；

四方面入手实现“中性套保”

银行不良资产限制银行信贷能力

1080. post 过帐；登入总帐

制定目的

① 资产利润率

负债结构多样性旨在要求商业银行形成客户结构多样、资金交易对手分散、业务品种丰富的负债组合，防止过度集中引发风险。

似乎很少有人考虑，如果企业和主权债券价格大幅下跌，结果会是怎样？

公式：关注类贷款迁徙率＝期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额)×100%

计算公式为：超额备付金=商业银行在中央银行的超额准备金存款+库存现金

（1）持有所有商品期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。

（九）市场流动性状况对本行负债业务产生重大不利影响；

13．重要币种的流动性覆盖率

如果暂时未用的款项大于需用量时叫“头寸松”。

注：“本期减少”包括截止报告时点的①正常回收、②不良贷款通过处置的回收、③不良贷款核销、④年初新发且报告期末回收的所有贷款总额。故无法直接与本表C-G列贷款质量迁徙的金额进行挂钩。

风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。

假设你每次都要盈亏50%,,赚钱2次，你就翻倍,这是你的目标。

1.流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。

1.1流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。

1.2核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。

1.3流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。

2.信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。

2.1不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。

2.2单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。

2.3全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。

3.市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。

3.1累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%。具备条件的商业银行可同时采用其他方法（比如在险价值法和基本点现值法）计量外汇风险。

3.2利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。

4.操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。

1.正常贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常贷款之比，正常贷款包括正常类和关注类贷款。该项指标为一级指标，包括正常类贷款迁徙率和关注类贷款迁徙率两个二级指标。正常类贷款迁徙率为正常类贷款中变为后四类贷款的金额与正常类贷款之比，关注类贷款迁徙率为关注类贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比。

2.不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。次级类贷款迁徙率为次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额与次级类贷款之比，可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比。

1.盈利能力指标包括成本收入比、资产利润率和资本利润率。成本收入比为营业费用加折旧与营业收入之比，不应高于45%；资产利润率为税后净利润与平均资产总额之比，不应低于0.6%；资本利润率为税后净利润与平均净资产之比，不应低于11%。

2.准备金充足程度指标包括资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率。资产损失准备充足率为一级指标，为信用风险资产实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%；贷款损失准备充足率为贷款实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%，属二级指标。

3.资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率，核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于4%；资本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资产之比，不应低于8%。

核心指标的设置实质是将风险量化的方法，同时通过持续监测，衡量哪些做法是可行的，而哪些是不可行的，从而逐渐减少风险，将风险降至最低。风险量化的第一阶段主要是计量和跟踪，必须要知道如何对数据进行量化，这是一项极具挑战的工作。大多数欧洲和美国的银行，目前都在经历这样一个阶段。这些信息要以一种系统的方式收集，而且必须量化。第二阶段是评估的阶段。当银行量化有关信息之后，要对它进行衡量，因此在第二阶段需要很多相关技术的开发。银行可以建立来自于内部和外部的风险损失事件数据库，并从数据中拟合风险损失的分布，通过设置一个置信区间，比如95%，银行就可以计算出风险损失，也就可以为其分配资本了。为风险分配资本的最大好处就在于，当银行遭受某种灾难性损失的时候不至于瘫痪，甚至于倒闭。而到了第三阶段，就是向各个管理层提供数据，以让他们采取适当的补救措施，解决所面临的问题。

（8）单只开放式基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。

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