【市场情况】

满帮发布二季度GTV和履约订单数，环比双位数增长

“玩转”期现套利策略

图1 股指期货期现套利原理参考资料：期货业协会《股指期货》。

ETF：跟踪股指现货“好帮手”

中证1000指数ETF搭配股指期货，具体怎么“玩”？

情况一：指数上涨

假设市场上涨如下表所示，不考虑交易费用等情况，到期时，中证1000指数ETF多头的收益是3.3%（即2.021÷1.956-1=3.3%），中证1000股指期货空头的亏损是2.7%（即-(6700÷6525-1)=-2.7%），此时，策略可以获取套利收益。

注：1、表中到期日指数点位、期货合约点位展示交割结算价，即该日标的指数最后2小时的算术平均价；

2、举例不预示未来，亦不作为任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

情况二：指数下跌

假设市场下跌如下表所示，不考虑交易费用等情况，到期时，中证1000指数ETF多头的亏损是1.3%（即1.931÷1.956-1=-1.3%），中证1000股指期货空头的收益是1.9% (即-(6400÷6525-1)=1.9%)，此时，股指期货空头的收益可以弥补ETF多头的亏损，策略也能获取套利收益。

注：1、表中到期日指数点位、期货合约点位展示交割结算价，即该日标的指数最后2小时的算术平均价；

2、举例不预示未来，亦不作为任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

继沪深300、上证50、中证500等股指期货推出后，中证1000股指期货于2022年7月正式上市，有助于进一步完善指数生态圈体系，满足投资者多元化的需求、吸引更多类型投资者，提升中证1000指数相关产品的规模与流动性。目前市场上共有易方达中证1000ETF等11只ETF产品跟踪中证1000指数。

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