一个完整系统的组成部分一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：

市场----买卖什么·

于是他俩打赌100万美元(os: 有钱人的赌注真是大)，找了一批测试者辅以训练，栽培为优秀的交易员。这就是着名的海龟计划!

市场----买卖什么

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首先从核心的交易模式上看，海龟法则遵循高低点突破的原则，如果不经深入的思考乍看一下会觉得这个方法也太简单了，但实际上这个方法饱含着理查德·丹尼斯对市场本质的深邃认知，他的交易是建立在价格运动的客观规律上的，如果读者能理解到这一点才是真正获益匪浅。

最后，祝愿读者朋友们能够在自己的事业中一帆风顺，走向人生的巅峰！

“学员们被称为‘海龟’。之所以命名海龟是基于两点：

止损----何时退出亏损的头寸·

止损----何时退出亏损的头寸·

头寸规模

退出：什么时候退出一个赢利的头寸？

①在市场中买卖什么

波动性调整后的头寸单位

•止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？

右图：如果昨天收盘高于今天高点，则TR = 昨天收盘 - 今天低点

海龟交易法则历史悠久，那么对于现在，海龟交易法则有用吗？很遗憾，作者自己的观点是：一个交易系统是不可能长期有效的。原因大约有三个方面：

我可以明明白白告诉你：遵守系统法则的命令退出亏损的头寸是一个生死攸关的要点。不会甩掉损失的交易者在长期内都不会成功。包括巴林银行和长期资本管理基金的灾难在内，几乎所有失去控制的致命交易行为都与不能防微杜渐地及时控制损失有关。

尽量早地发现趋势，尽量低的价格获得筹码，用两个均线组成一个价格通道，提高容错率，用价格包容一切来跟随趋势。

应该买卖多少是一个基础性的问题，但一般交易者往往会忽视或错误地处理这个问题。

有了交易依据和系统化的交易模式也是远远不够的，期货投资者还需要有个一个平和的心态和坚定的毅力。《海龟交易法则》告诉我们，即使是同样使用理查德·丹尼斯的交易方法，海龟学徒们业绩差异还是很大，通过检查发现原来是很多学徒无法坚定得使用海龟法则，总会受到自身心理的影响，从而不能严格遵照交易准则，相反那些完全按照理查德·丹尼斯传授的方法进行交易的学徒，取得了惊人的交易业绩。

中图：如果昨天收盘低于今日低点，则TR = 今天高点 - 昨天收盘

首先绘制10小时和100小时两根均线，然后绘制50小时内最高点和最低点曲线，再加25小时内最低点曲线(如果你使用通达信，可直接复制我下面的指标源代码，记得设为主图叠加)。

这个定义下几口的标准，在海龟裡叫做"单位"。换句话说每个人依资金状况，单位也会不同。海龟定义的单位如下：

这次的赔钱经历让丹尼斯得到了深刻的教训，在经历了大起大落后，他学会了掌握节奏，在赔钱的时候调整好心态，果断砍单离场，出去走走或者直接回家睡一觉让自己休息一下，避免受到当时情绪的影响做出错误的决定，再也不会因为亏损而加单或者急着去捞回本金。俗话说的好，失败乃成功之母。最困难的时候也是最有希望的时候。多年后，丹尼斯回忆那段时光，觉得那笔学费交的很划算，他学到了很多东西。

就在价格突破最近10日最高价时，把所有仓位卖出，设置止盈点。

海龟培训课的所有内容可以归结为以下四个要点：

海龟系统在突破点入市，但大多数突破点都不会引发趋势。这意味着海龟们的大多数交易都是亏损的。如果少数赢利的交易赚不到足够多的钱来弥补这些损失，海龟们会是输家。每一个有效的交易系统都有自己的最佳退出点。

丹尼斯花了两周的时间来给他们进行培训，毫无保留的传授他们期货交易的基本概念和他自己的交易方法和原则。他还给这些学员取了个“海龟”的称号。丹尼斯教导“海龟”们追求趋势，分析市场的方向走势，让他们在交易时要做好资金管理，适当控制买卖单量，并选择合适的时机获利出场。课程结束后，丹尼斯给“海龟”们每人一个十万美元的账户进行实战训练。在这4年的时间里，有三个学员退出，剩下的二十人都有上佳的表现，平均年收益率在100%左右。其中一名最出色的学员，四年里给丹尼斯赚取了3150万美元。

PDC=前一日收盘价

一、海龟的故事

二、真实区间 (True Range)

1.海龟部位控管

第一：海龟成功说明了何谓部位佈置，资金控管的概念。

第二：海龟运用了输缩赢冲，动量交易的概念。

举例来说，假设ATR=50，乘上台指期每点价值200元后为10,000元。这意味着若隔天波动50元，最多损失10,000元。

假设海龟有200万元在交易，200万元的1%是2万元，则将2万元除上最多可能的损失10,000完后得2。

2.海龟买卖讯号

第一次加码：在成交价后，若获利超过0.5ATR，则加码，且停损点设为 "加码价位-2ATR"(多单);或 "加码价位 2ATR"(空单)

第二次加码：在第一次加码后，若再度获利超过0.5ATR，则第二次加码，停损点设为 "第一次加码价位-2ATR"(多单);或 "第一次加码价位 2ATR"(空单)

第三次加码：在第二次加码后，若再度获利超过0.5ATR，则第三次加码，停损点设为 "第二次加码价位-2ATR"(多单);或 "第二次加码价位 2ATR"(空单)

下单

有老的交易员，也有不怕死的交易员，但没有不怕死的老交易员。不怕死，就是不设止损点，不知道自己损失多少之后就该退场。不使用止损点的交易员，破产十之八九。多犹豫一分钟，离死神就更近一点（正是因为恐慌，历史上才会有多次乌龙指操作，交易员在与时间赛跑过程中，有时候也是慌不择路）。

然后，十三太保里面有个叫柯蒂斯·费思的，感觉这不是传说中的武林秘籍吗？独乐乐不如众乐乐，一口气写了书给出版了。于是，大家都觉得这应该是一种牛逼的交易法则，趋之若鹜。

止损具体做法：

什么是程序化智能交易系统？

假设"隔天的真实区间"跟过去20天的平均真实区间一样好了，则"ATR*商品的每点价值"就代表着若交易1个单位，隔天可能会遭遇的最大风险(损失)。而海龟希望1单位的损失，相当于1%的总资金损失。

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