【文章摘要】：老师喊单亏损，能追回吗?经常爆仓，亏损能追回?金融大揭秘:日发国际是否可靠？亏损该如何回本？三角套利、对冲基金各种华而不实的外汇结构化产品你被诱惑了吗?黄金指导老师正规吗?美指US30、US630、、外汇、期权、期货、配资、策略、指数、外汇亏损可追回吗？外汇骗局有哪些?怎么辨别平台是不是套牌监管?老师喊单为什么总是错的?MT4频频爆仓被平可追回!?炒外汇黄金赚钱吗?MT4无法出金怎么办?给你开户链接指导操作真的可靠吗?亏损可追老师做慈善可信吗?平台不能出金怎么办?

拉客户——建群——谈股票——转群炒金——开课——分战队比收益——幕后操控——造成客户巨大亏损后解散群、关闭直播间——骗子集体隐匿。一开始单纯讨论股票，由所谓的老师评股总结，骗子同伙们吆喝，之后慢慢由骗子们提出视频听课效果更好，随后直播开播，每天由群主发直播课安排公告。信任加深后，骗子们利用讲课的时间，以查看当前持仓的伦敦金行情为由带领群友们悄然入瓮。

1，单货币对冲

2，三角对冲

三角对冲原理举例： 当EUR/USD = 0.8631, EUR/GBP = 1.4600时，一个偏离的GBP/USD报价形成了，USD/GBP = 1.6939。这时，三角对冲套利EA先把美元换成欧元，100万美元成了863,100欧元；再把欧元换成英镑，863,100欧元成了59,116,440英镑；再把英镑换成美元，59,116,440英镑成了1,001,373美元。100万美元净赚1,373美元。

3，多货币对冲

当你作出逢高做空或者逢低做多的决定，你等于履行了一个某价位上交易的承诺，我跟交易所说价格到5我就要，或者价格到10我就卖，你是履行了一个承诺。而我们现在做的承诺都是白做的，不仅白做，你还是求着交易所做的。其实你这个承诺是可以不白做的，因为Short Put相当于你卖出一个看涨期权或者看跌期权的话，相当于你就在作出一种承诺，但这个承诺是有费用的，你同样作出了这个承诺，做空期权可以收取一定的费用，期权事实上相当于LMT在还没有被触发之前就已经开始为你挣钱了。大家明白了吗，这是非常有优势的。

现货市场：持有沪深300指数成分股股票（多头），为了预防后市下跌，而采取空头套期保值策略。

是俊峰称，与个股套利相比，指数套利效率更高而且成本更低。他明年的策略之一依旧是卖空标准普尔指数指和道琼斯指数，同时买多日经225指数以及德国dax指数。

卖认购

另外，如果价格不是一下子击穿到你要的位置，它慢慢下降到你要的位置会怎么样，如果你使用Buy LMT，你获得一个多头头寸，如果你使用Short Put这个策略逢低做多的话，除了如你预期获得一个多头头寸之外，你每天都有期权的time value可以入账，因为期权它是随着时间的推移慢慢价格会损失的，类似于期货的升贴水。它如果价格在慢慢磨磨蹭蹭地下降到你要的位置，因为同样是在5这个位置你需要一个多头头寸，你每天能有额外的收入，何乐而不为呢。

最近两周，期指的升水拉高到100点，折算成无风险利率大约30%～40%，必然会吸引大量的套利盘进入，套利的模式是：买入N×100万300ETF，并卖出N手期指空单对冲。目前可以选择IF1501空单，本周五升水还有120点，相当于一个月3%的无风险收益。

主要原理为盘口做市，吃波动性带来的差价，对手续费敏感。在几年前没有手续费时是高频交易的黄金时间，目前只有超低手续费或返佣交易所才能尝试。

但是我认为这33个点的差价是极其不合理的，因为正常情况下，追踪股票和正股之间的差价应该是维持在10%-20%的区间。

股指期货套利策略：

理论上来说，相同或相似产品的交易价格应该相同，但是由于市场或渠道不同，就会导致同类产品的价格出现差异。此时买入低估的、卖空高估的，在两者价差出现回归时就可以获取中间的价差收益，这也就是通常所说的套利策略。

种类：

风险和回报，是检验投资组合有效性的两个维度。正如托马斯所言，“企业并购活动对宏观经济环境是敏感的，特别是风险承担以及财务和流动性条件。”在其看来，中国之所以鲜见并购套利行为，就在于资本市场存在着特殊规定——如果投资者持有超过30%的自由流通股（非国家持股），就必须进行强制性收购要约。因此，外资最好是直接投资在中国市场，而不是在中国进行并购套利。在《并购套利：全球并购投资策略》中，托马斯还着重介绍了并购套利决策中的风险考量。一是对包括专门从事并购套利的对冲基金指数等多个数据库进行跟踪，二是看它相对于其他指标和其他策略的排名。其中，“利率是并购套利利差的最主要的决定因素。”托马斯认为，“对投资组合增加并购套利的影响最好以图形方式显示。”因为“并购套利通常具有类似债券的收益率和波动性”。在书中，托马斯尤为重视那些能够促进合并完成的管理机制。比如，并购（包括融资）方式，管理层、收购者和股东之间的冲突化解策略等。

在吃过很多暗亏之后，我有仔细去研究过他们这些理论的技术，基本上都是扯淡的，更不要说他从理论出来的那些具体的操作方法。

对于股指期货的对冲，关键还是期货对应的点位升贴水。

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不管是使用GSET通过TRF计算的散户交易百分比还是通过"小批量"交易找到的"小批量"股都得到了类似的结果，在2020年2月之日相关性达到80％，说明这两种计算方法都能准确找到散户交易的股票。

他们到处在说泰勒斯这个年轻人，别人都说他聪明，他聪明就应该比我有钱，你看我比他有钱，证明我比他聪明。说了很久之后，泰勒斯不太高兴了，他一开始笑笑算了，听了太多之后他决定给你们展示一下哲学家如果要赚钱的话会怎么样。

按照客户风险偏好，对客户资产进行最优配置。客户想享受股票市场的收益，但又不太愿意冒太大风险的可以推荐配置量化对冲。市场中性策略的量化对冲产品是介于固定收益与浮动收益之间的一种产品，称为“类固定收益”，风险收益适中，预期收益10%-20%。

统计学策略没有人能够做过他们，这是一家很出名的公司叫LTCM长期资本管理公司，这个公司的数学家、金融学家、计算机科学家比我们牛逼很多，他们是哈佛大学的罗伯森·默顿教授和斯科尔斯教授，这两个教授在金融学界牛逼到什么地步呢？他们是Black-Scholes公式的提出者，Black-Scholes公式是我们金融学的牛顿定律，也就是说罗伯森·默顿和斯科尔斯还有叫Black的人，这三个人可以称为“金融学的牛顿”，他们是祖师爷，他们的地位不是一个出名教授，他们的地位是创始者。

（1）跨期套利

（2）卖出3手大豆3月份合约，买入6手5月合约，卖出3手7月合约。

今年A股可以说是“熊冠全球”，在全球主要国家股市当中，只有它的跌幅是最大的，整体跌幅在“-20%至-30%”之间。如果是年初持股到现在，按照上证指数走势来看，账户资金至少亏损在-20%以上，可谓是“惨不忍睹”。

场外期权是美式期权，可以在到期日之前随时行权，但是一旦行权，权利金则不退还。投1万，虽然只亏了2千，其实最终亏损是1万；投1万，赚2千，其实你还净亏损8千。

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